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Financial Derivatives
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Financial Derivatives: Future DI a Day, Future of Coupon of IGP-M, Future of Coupon of IPCA, Future of IGP-M, Future of IPCA, Future of Dollar, the Euro Future, Future of Coupon Exchange and Future of Ibovespa. |
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Contrato Futuro DI de um Dia |
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Code of Trading |
DI1 |
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Change of Minimum Apregoação |
0,001 ponto de taxa |
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Object of Negotiation |
Taxa de juro efetiva até o vencimento
do contrato , definida para esse efeito pela
acumulação das taxas médias de Depósitos
Interfinanceiros no período compreendido entre a
data de negociação, inclusive, e o Last day of
Trading do contrato, inclusive. |
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Prices |
Taxa de juro efetiva anual, base 252
dias úteis, com até três casas decimais. |
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Size of Contract |
Preço unitário (PU) multiplicado pelo
valor em reais de cada ponto, estabelecido pela
Bolsa |
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Last day of Trading |
Dia útil anterior à data de
vencimento |
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Contrato Futuro de Cupom de IGP-M |
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Code of Trading |
DDM |
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Change of Minimum Apregoação |
0,001 ponto |
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Object of Negotiation |
Cupom de IGP-M é a taxa de juro obtida a partir do cálculo da diferença entre a acumulação da taxa de Depósitos Interfinanceiros (DI) no período compreendido entre a data da operação, inclusive, e a data de vencimento, exclusive, e a variação do IGP-M no período compreendido entre a data da operação, inclusive, e a data de vencimento, exclusive. |
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Prices |
Taxa de juro efetiva anual, base 252 dias úteis, com até três casas decimais. |
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Size of Contract |
Preço unitário (PU) multiplicado pelo valor em reais de cada ponto, estabelecido pela Bolsa e pelo valor do número-índice do IGP-M pro rata tempore |
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Last day of Trading |
5º dia útil anterior à data de vencimento. |
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Contrato Futuro de Cupom de IPCA |
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Code of Trading |
DAP |
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Change of Minimum Apregoação |
0,001% |
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Object of Negotiation |
Cupom de IPCA é a taxa de juro obtida a partir do cálculo da diferença entre a acumulação da taxa de Depósitos Interfinanceiros (DI) no período compreendido entre a data da operação, inclusive, e a data de vencimento, exclusive, e a variação do IPCA no período compreendido entre a data da operação, inclusive, e a data de vencimento, inclusive. |
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Prices |
Taxa de juro efetiva anual, base 252 dias úteis, com até três casas decimais. |
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Size of Contract |
Preço unitário (PU) multiplicado pelo valor em reais de cada ponto, estabelecido pela Bolsa e pelo valor do IPCA pro rata tempore. |
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Last day of Trading |
Último dia útil do mês anterior ao mês de vencimento. |
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Contrato Futuro de
IGP-M |
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Code of Trading |
IGM |
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Change of Minimum Apregoação |
0,001 ponto |
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Object of Negotiation |
Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) |
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Prices |
Número-índice, com três casas decimais. |
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Size of Contract |
IGP-M futuro multiplicado pelo valor em reais de cada ponto, estabelecido pela Bolsa. |
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Last day of Trading |
5º dia útil anterior à data de vencimento |
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Contrato Futuro de IPCA |
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Code of Trading |
IAP |
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Change of Minimum Apregoação |
0,001 ponto |
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Object of Negotiation |
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) |
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Prices |
Número-índice, com três casas decimais. |
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Size of Contract |
IPCA futuro multiplicado pelo valor em reais de cada ponto, estabelecido pela Bolsa. |
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Last day of Trading |
Dia 15 do mês anterior ao mês de vencimento. Caso esse dia não seja dia de pregão, o
Last day of Trading será o dia útil imediatamente anterior. |
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Contrato Futuro de
Dólar |
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Code of Trading |
DOL |
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Change of Minimum Apregoação |
R$ 0,001 por US$ 1000,00 |
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Object of Negotiation |
Taxa de câmbio de reais por dólar dos Estados Unidos da América, para entrega pronta, contratada nos termos da Resolução 3265/2005, do Conselho Monetário Nacional. |
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Prices |
Reais por US$ 1000,00 com até três casas decimais. |
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Size of Contract |
US$50.000,00 |
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Last day of Trading |
Dia útil anterior à data de vencimento. |
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Contrato Futuro de
Euro |
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Code of Trading |
EUR |
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Change of Minimum Apregoação |
R$ 0,001 por € 1000,00 |
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Object of Negotiation |
Taxa de câmbio de reais por euro |
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Prices |
Reais por € 1000,00 com até três casas decimais. |
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Size of Contract |
€ 50.000,00 |
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Last day of Trading |
Dia útil anterior à data de vencimento. |
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Contrato Futuro de
Cupom Cambial |
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Code of Trading |
DDI |
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Change of Minimum Apregoação |
R0,001% |
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Object of Negotiation |
Cupom cambial é a taxa de juro obtida a partir do cálculo da diferença entre a acumulação da taxa de Depósitos Interfinanceiros (DI) no período compreendido entre a data de operação, inclusive, e a data de vencimento, exclusive, e a variação da taxa de câmbio no período compreendido entre o dia útil anterior à data da operação, inclusive, e a data de vencimento do contrato, exclusive. |
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Prices |
Taxa de juro linear ao ano, base 360 dias corridos, com até três casas decimais. |
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Size of Contract |
Preço unitário (PU) multiplicado pelo valor do ponto, expresso em dólares dos Estados Unidos da América. |
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Last day of Trading |
Dia útil anterior à data de vencimento. |
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Contrato Futuro de
Ibovespa |
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Code of Trading |
IND |
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Change of Minimum Apregoação |
5 pontos de índice |
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Object of Negotiation |
Índice de ações denominado Bovespa (Ibovespa) |
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Prices |
Pontos de Índice |
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Size of Contract |
Preço unitário (PU) multiplicado pelo valor do ponto, expresso em dólares dos Estados Unidos da América. |
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Last day of Trading |
Quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento. Se nesse dia for feriado ou não houver pregão na Bolsa a data de vencimento será o dia útil subseqüente. |
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